Um cientista da computação em busca da verdade nos investimentos através da ciência financeira.
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Para quem já compreendeu que investir em índices é a melhor forma de aplicar seus recursos, a Global Real Return Prev, carinhosamente chamada de BlogPrev, se destaca como uma das melhores opções de investimento em previdência privada no país.
Atendendo a vários pedidos, analisei o asset allocation dessa previdência para ajudá-lo(a) a criar maior convicção sobre o portfólio e decidir como deseja implementá-lo.
Neste vídeo, você verá como esse portfólio se comportou no passado e terá uma visão de como ele tende a performar no futuro.
Se você deseja realizar análises como esta e utilizar o Portfolio Builder, além de fazer parte da nossa comunidade, acesse: https://lucasibee.com.br.
Artigos:
Scott Cederburg
Stocks for the Long Run? Evidence from a Broad Sample of Developed Markets
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3594660
Long-Horizon Losses in Stocks, Bonds, and Bills
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3964908
William Sharpe
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x
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44:44
Porque é tão difícil selecionar ações?
A seleção de ações individuais é uma tarefa extremamente desafiadora devido à assimetria nos retornos do mercado acionário. Estudos, como o do professor Bessembinder, mostram que uma pequena fração de ações (apenas 1,3% globalmente) é responsável por toda a criação de riqueza líquida no mercado, superando a renda fixa.
A grande maioria das ações apenas iguala ou fica abaixo do retorno de títulos do Tesouro. Além disso, fatores psicológicos e o risco de perdas catastróficas, como queda de 70% nos preços, tornam o processo ainda mais arriscado. Para que uma ação tenha resultados realmente positivos, ela precisa vencer a inflação, o ALR (Ativo livre de risco) e a renda fixa. Dessa forma, muitos investidores enfrentam dificuldades em superar os índices e encontrar ações que gerem retornos acima do mercado.
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25:05
Análise dos Portfolios de Buffet e 60/40
Em uma carta de 2013 aos acionistas da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, amplamente reconhecido como o maior gestor ativo de todos os tempos, revelou sua estratégia de investimento de longo prazo. Buffett indicou que, após seu falecimento, 90% da herança de sua esposa será investida em um fundo de índice de ações americanas, enquanto os outros 10% serão alocados em títulos governamentais de curto prazo, para nós: TSMUS e STT.
Buffett, famoso pela frase "Nunca aposte contra a América", expressa seu otimismo contínuo em relação à economia dos EUA. Esta concentração no mercado americano, embora arriscada para alguns, reflete sua confiança inabalável no país.
Já a estratégia de investimento 60/40, que aloca 60% em ações e 40% em renda fixa, é amplamente adotada por investidores em todo o mundo devido à sua simplicidade e suposta eficácia. No entanto, o desempenho desse portfólio em 2022 levantou questionamentos sobre sua resiliência em tempos de expectativa de recessão e inflação em 2022.
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29:51
A aula de ETFs mais importante da sua vida
Por que investir em índices? A resposta está na ciência financeira e nas teorias de grandes vencedores do Prêmio Nobel. Neste vídeo, eu explico como a indexação é fundamentada em conceitos sólidos e amplamente aceitos por gigantes como Harry Markowitz e William Sharpe.
Markowitz e a indexação: Entenda como a diversificação e a minimização de risco sistemático são centrais para a teoria moderna de portfólios.
Sharpe e o investidor racional: Descubra como o mercado inteiro, como um ativo, oferece o melhor equilíbrio entre risco e retorno.
Beta, Retorno e Benchmark: Como a relação entre o Beta e o retorno de um ativo ou fundo pode guiar suas decisões de investimento.
Prepare-se para um mergulho na ciência por trás da estratégia de investir em índices e como ela pode ser uma escolha inteligente para maximizar retornos com controle de riscos.
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51:13
Bem vindos
Bem vindos! Neste episódio recebam as boas vindas e vamos tratar do assunto: O que é o investimento baseado em evidências?
Sobre Lucas Ibee - Investimentos baseados em evidências
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